11月8日,中证1000股指期货IM2211合约开盘价格出现异常一事,经监管核查,确定为乌龙指。
“经核查,为某客户对其使用的交易软件不熟悉所致,开盘后IM2211合约交易价格即恢复正常。” 当日下午,中国金融期货交易所(下称“中金所”)发布公告称。
当日早盘,IM2211合约以跌停价开盘,紧接着快速拉升,大幅收窄跌幅,之后盘中呈现平稳走势,截至收市报6707.6点,收跌0.14%,结算点位为6688.4点。
据第一财经了解,在上午9:29分之时,也就是集合竞价阶段,IM2211合约出现一笔83手的空单,报价为跌停价6045.4点。
这意味着,以卖者的平仓点位以及结算价来算的话,卖者此笔交易可能少赚了约1067万元【(6688.4-6045.4)*83*200=10673800】;以买方来看,一手则可能赚了12.86万元【(6688.4-6045.4)*200=128600】。
多位研究期指的人士认为,这可能是操作失误,从而出现了乌龙指。
根据中证1000股指期货合约规则,集合竞价时间为每个交易日9:25~9:30,其中9:25~9:29为指令申报时间,9:29~9:30为指令撮合时间。
根据《中国金融期货交易所交易细则》,集合竞价采用最大成交量原则,即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交;低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交;等于集合竞价产生的价格的买入或者卖出申报,根据买入申报量和卖出申报量的多少,按照少的一方的申报量成交。
这意味着,在8日中证1000股指期货集合竞价阶段,以跌停价成交的83手是最大的成交量。
“中证1000期货主力合约IM2211开盘成交了一笔83手跌停价6045.4的报单,很可能是报单失误造成的。”中信建投期货股指研究员对第一财经称,随后报价回归了正常,其他三个期限合约也正常运行,对市场影响有限,未来在做量化回测时要注意这种异常现象。
另一位期指分析师也称,一般乌龙指都是至少几十手的量,可能是多单、空单一起平仓的指令出问题了,也可能是报单价格敲错了。
徽商期货期权部负责人李红霞提示称,投资者在操作股票、期货、期权品种时,需要注意了解清楚交易时间、交易规则及交易撮合机制等,谨防发生操作风险,导致收益或者亏损超出预期。
今年7月22日,中证1000股指期货和期权相关合约在中金所挂牌上市。其中, 中证1000股指期货是继沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货之后上市的第四个股指期货品种。