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量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!

前言

使用过简单双均线交易系统都很清楚,这样的策略趋势是无法逃脱的,但同样震荡你也无法避免。在震荡的时候,均线频繁来回金叉死叉,导致策略反复止损,这是简单的双均线策略一直以来都存在的。

如下图所示:

量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!

其实,我们仔细看看,都会发现均线缠绕的区域大部分都是震荡行情,基本上是趋势行情后才出现这样的震荡调整

并且,均线上涨或下跌空间相对于趋势行情而言,非常的有限

如下图所示:

量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!

因此,作者就想到了将均线在震荡区域或者趋势行情中,金叉或死叉空间较小的情形过滤掉的方法,即"均线滤波器"。

作者所说的"滤波器",其实就是长短均线在多头或空头排列期间的差值并求此期间和的绝对值如果这个值小于某个阀值内(小波动),那么就将其过滤掉

如下图所示:

量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!

滤波的操作仅仅只是策略中的一部分,想要用它来开发策略是远远不够的。而重要的是如何利用滤波后的均线开发策略。

接下来,作者将利用交易开拓者tb构建滤波器,并将滤波器处理后的均线开发支撑阻力突破交易系统

基于均线滤波的支撑阻力交易系统逻辑

在上述中,作者给大家详细介绍了均线滤波的原理及滤波后均线的效果。我们可以再次分析滤波后的均线,看看到底有什么价值。

如下图所示:

量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!
  • 首先,由于过滤了均线小幅交叉的情形,发现整个波段持续时间变长了。
  • 让均线所经过的行情波段峰、谷更加的具有意义。

因此,作者考虑将滤波后双均线多头空头排列所经过的波峰波谷,作为本策略的关键突破点。并与ATR平均真实波幅及跟踪止盈结合,开发程序化交易策略。

量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!

策略开平仓逻辑: 多头为例。

1) 策略开仓条件。

  • 价格突破波峰+N倍ATR,开多。

2) 策略平仓条件。

  • 价格向下触发加速算法跟踪止盈线,平仓。
量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!

小结。

策略的开平仓都比较简单,在策略中起到关键作用的是滤波器。如果没有它,量化出的波峰波谷就更加的小,会大大增加交易频率及亏损的概率。

基于均线滤波的支撑阻力策略代码实现

作者仅分享策略的关键算法,例如:滤波算法,均线支撑阻力位的计算等。如需整个策略代码,请私聊作者。

1) 滤波算法逻辑

首先,想要实现滤波,必须知道两条均线的差的绝对值,然后根据这个值大小来判断到底是否需要过滤。

代码:

量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!

效果:

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其次,我们需要用计算出来的多头和空头排列期间均线差,将两个和并取绝对值后。如果其值小于设定的阀值小于N,那么均线就等于前一根k晓得值(也就是保持不变)。

反之,当前滤波均线则等于均线值。

代码:

量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!

效果:

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2) 均线滤波后,计算其支撑阻力位(上轨、下轨)

在上一步骤,作者仅绘制出滤波后的均线,因此在这里,将利用其算出均线多空排列期间所形成的支撑阻力位。

代码:

量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!

效果:

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3) 开平仓部分。

这一部分需要注意的是,上面所计算出的支撑阻力位如果直接用于开仓那是不行的。我们需要在开仓价格基础上增加N倍ATR。

首先,增加开仓信号触发难度。在开仓价格基础上增加N倍ATR。

量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!

采用加速算法跟踪止盈。算法会根据当前市场波动率,动态调整上移或下移的尺寸。

代码:

量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!

效果:

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4) 策略回测统计分析。

作者将用螺纹钢期货指数15分钟周期进行回测,回测参数及资金曲线如下。

① 策略回测参数设置:

回测资金,10万。

交易周期,15分钟。

回测区间,2016年至今。

仓位控制,1手。

滑点,1跳。

手续费,1%%。

② 策略交易盈亏曲线:

量化策略之构建均线"滤波器"过滤噪声,让信号"有的放矢"!

小结。

从资金曲线上看,似乎19年战绩还是不错,但18年仅有740的盈利。平均利润和盈亏比偏低,胜率是50%,最大回撤-5000附近。

当然了,读者也可以在此基础上增加跨周期方法进行方向过滤

最后

均线,除了文章中所分享的思路以外,仍有其他诸多用法,需读者自行挖掘。均线的滞后性,并不影响我们研究它,应该深层次的挖掘均线背后的价值。

文章及策略代码仅供学习交流,切勿直接实盘!

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