国债期货 基点价值(国债期货合约的基点价值)

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财联社2月22日讯(编辑 毛乐彤)周三,资金面紧势缓和,DR001加权平均利率下行43.71bp报1.7398%,跨月品种仍上行。国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.13%;银行间主要利率债收益率全线下行,10年期国债活跃券220025收益率下行0.2bp。

具体来看,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.03%。银行间主要利率债收益率全线下行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220025收益率下行0.2bp报2.917%,5年期国债活跃券230002收益率下行0.5bp报2.725%,10年期国开活跃券220220收益率下行0.25bp报3.0875%。

(数据来源:qeubee)

一级发行情况如下:

国开行跨市场发行2023年第一期金融债券 中标收益率2.59%,全场倍数5.23,边际倍数2.44.

地产债多数下跌,“20旭辉01”跌超9%,“20旭辉03”和“21旭辉02”跌超8%,“21旭辉01”和“20旭辉02”跌超6%,“21旭辉03”跌超5%,“15远洋03”和“15远洋05”跌超3%。此外,“成建01次”涨超15%,“PR安交投”和“20远资01”涨超4%,“20大双债”和“21GLP05”跌超4%,“21潍财G1”跌近4%。

国君固收认为,银行间流动性紧张格局仍将持续,DR007中枢已在2%-2.2%,在超储率偏低的情形下缴税、月末时点资金面波动还会放大。在“2月信贷小好、3月信贷大好”的前提下,未来两三个月央行降准可期,当前阶段2.75%的1年期国股CD具备套息和博弈价值,但在中期维度同业存单利率中枢上行到MLF利率之上只是时间问题。

(数据来源:wind)

公开市场方面,央行公告称,为维护月末流动性平稳,2月22日以利率招标方式开展了3000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日2030亿元逆回购到期,因此当日净投放970亿元。

银行间回购定盘利率涨跌互现。FR001报1.8063%,跌44.37个基点;FR007报2.6500%,涨44.93个基点;FR014报2.6000%,与前一交易日持平。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.7700%,跌43.00个基点;FDR007报2.1512%,涨0.12个基点;FDR014报2.5200%,涨2.00个基点。

资金紧势缓和,Shibor隔夜品种大幅下行43bp报1.765%,7天期上行2.2bp报2.158%,14天期上行6.6bp报2.515%,1个月期上行1.4bp报2.267%。

一级存单方面,今日3M期国股在2.49%位置询满,1Y期国股在2.70%附近需求较好。二级存单方面,9M国股成交在2.64%附近,明年2月到期国股成交在2.69%。

(数据来源:wind)

本文源自财联社 毛乐彤

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